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227-0224-00L
Stochastic Systems

Professor(en):
F. Herzog
Betreuer:
Vorlesung:
Link zum Kurskatalog
Spring 2018
Webseite:
Ziele:
Beschreibung und Optimierung von dynamischen stochastischen Systemen. Anwendungsgebiete aus Technik und Finanzmathematik werden anhand von Beispielen präsentiert.
Vorlesungslevel:
D-ITET Master, Systems and Control specialization
Recommended Core Courses
Voraussetzungen:
Inhalt:
- Stochastische Prozesse - Stochastische Differentialrechnung - Stochastische Differentialgleichungen - Kalman Filter - Stochastische optimale Regelung - Anwendungen auf dem Gebiet der Finanzmathematik.
http://www.idsc.ethz.ch/Courses/stochasticsystems
Dokumentation:

H. P. Geering u. a., Stochastic Systems, Institut für Mess- und Regeltechnik, 2007.